Analiza ryzyka

Analiza ryzyka jest częścią każdej decyzji. Powinna ona polegać na porównaniu potencjalnej dotkliwości ryzyka z celem, na który ma wpływ i sytuacją finansową przedsiębiorstwa (potencjałem do podejmowania ryzyka, który stanowią zasoby wykorzystywane do zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa).

Codziennie konfrontowani jesteśmy z niepewnością, przypadkowością, niejasnością i zmiennością.  I dodatkowo z niepełną informacją. A nawet jeżeli byśmy mieli wszelkie informacje, to i tak nie jesteśmy pewni przyszłości. Możemy ją jedynie starać się określić w jakimś stopniu, lub z jakimś prawdopodobieństwem. W takiej sytuacji do określenia przyszłych stanów przydatnym instrumentem jest symulacja Monte Carlo, która pozwala wygenerować tysiące scenariuszy i na tej podstawie określić potencjalne odchylenie od planu, czy wręcz stratę dla zadanego prawdopodobieństwa.

Analizę ryzyka można zatem też określić jako systematyczne wykorzystywanie dostępnych informacji do określenia, jak często może dane zdarzenie wystąpić i jakie będą jego konsekwencje.

Proces ten powinien wskazać nie tylko zdarzenia związane ze stratą, ale wręcz całą paletę możliwych sytuacji, czyli także możliwe szanse (pozytywne zdarzenia).

Analiza ryzyka może być przeprowadzana w sposób jakościowy i ilościowy. Pierwszy sposób polega na swoistym, subiektywnym ocenianiu ryzyka, co może być bardzo nieprecyzyjne i powodować różne interpretacje. Przykładowo., „ryzyko jest za duże”, „podejmowanie ryzyka przyniesie pewnie duży zwrot”. Ilościowy pomiar ryzyka pozwala przedstawić ryzyko wartościowo, jako X PLN dla zadanego poziomu ufności, czyli ryzyko dla danego prawdopodobieństwa nie będzie wyższa niż X PLN.

I jeszcze jedno – analiza ryzyka nie może być utożsamiona z prognozowaniem ryzyka!