Pytania dla studentów SP Funkcjonowanie rynku energii SGH

Część odpowiedzi już się znajduje na blogu, a część wkrótce zostanie też opublikowana.

1) Co się stanie z rynkiem polskim, jeżeli będzie dostarczane 2 GW z generacji wiatrowej oraz dodatkowe wolumeny z rozwoju generacji solarnej;
2) Proszę określić i zdefiniować ryzyka dla przykładowego (wybranego przez siebie) przedsiębiorstwa i narysować mapę ryzyk
3) Oblicz ryzyko dla przedziału ufności 99%, założenia: Rozkład normalny; Średnia rozkładu 2 MPLN; Odchylenie standardowe: 10 MPLN;
4) Jednomiesięczny VaR 95% osiąga 6% wartości portfela; Pozycja 100 kPLN Jakie ryzyko?
5) Zmienność wartości produktu wynosi 30% rocznie; Obliczyć procentowe odchylenie standardowe procentowej zmiany wartości tego produktu w ciągu tygodnia.
6) Proszę zdefiniować ryzyko wolumenu oraz ryzyko bazy na rynku energii elektrycznej.
7) Proszę omówić klasyfikację ocen agencji ratingowych: od AAA do C.
8) Jaka jest wartość opcji 60 MW przesyłu z Polski do Niemiec, jeżeli cena dla tego miesiąca wynosi obecnie na notowaniach OTC (produkt B-L):
a. W Polsce: 43,9 euro/MWh
b. W Niemczech: 47,55 euro/MWh
c. W miesiącu listopadzie?

A niektóre przerobiliśmy na dzisiejszych zajęciach :)!
Może nie wprost, ale jednak.