Monte Carlo

• Symulacja Monte Carlo to skomputeryzowana technika, która pozwala przeprowadzić ilościową analizę ryzyka i wesprzeć podejmowanie decyzji.
• Jest ona wykorzystywana szeroko w finansach i analizie ryzyka, zarządzaniu projektami, energetyce, produkcji, inżynierii, badaniach i rozwoju, transporcie i ochronie środowiska.
• Monte Carlo stawia do dyspozycji szeroki rozkład symulowanych wartości (tysiąc i więcej), który można wykorzystywać do przygotowania działań menedżerów.
• W analizie ryzyka Monte Carlo jest szczególnie przydatne na rynku energii elektrycznej do oceny ryzyka profilu, lub ryzyka pozycji, które domykane będą na rynku spot, np. ryzyko sprzedaży detalicznej, czy produkcji elektrociepłowni (część pozycji nieobjętą pozycją określoną w wyniku replikacji pozycji i zabezpieczenia jej produktami rynku terminowego).