Pomiar ryzyka - rozwiązanie zadania 2

VaR = - r_α * W₀

r_α = kwanty rozkładu stopy zwrotu:

• jeżeli α = 5% => c ≈1,65 (1,645)
• jeżeli α = 1% => c ≈ 2,33 (2,326)

W₀ = obecna wartość instrumentu (np. portfela)

Analizując uważnie zadanie można wywnioskować, że wartość 6% jest już określona dla VAR 95%, więc - r_α się już nie oblicza. Zatem:

VaR = W₀ = 6% * 100000 = 6000 PLN.