Pytania dla studentów SGH HENRE - modele pomiaru ryzyka

1) Aby wygenerować w Excelu losową liczbę rzeczywistą z przedziału od 0 do 1, należy użyć następującej funkcji:
a) Random()
b) Los()
c) Losowanie()

2) Percentyle dzielą szereg na części:
a) dziesiąte
b) setne
c) tysięczne
d) dziesięciotysięczne

3) Metodą Value at Risk (VaR) obliczamy:
a) maksymalnę kwotę, jaką można stracić w wyniku inwestycji w portfel o określonym horyzoncie czasowym i przy założonym poziomie ufności,
b) minimalną kwotę, jaką można stracić w wyniku inwestycji w portfel o określonym horyzoncie czasowym i przy założonym poziomie ufności,
c) średnią kwotę, jaką można stracić w wyniku inwestycji w portfel o określonym horyzoncie czasowym i przy założonym poziomie ufności,

4) W której metodzie szacowania VaR występuję czynnik losowy:
a) Metoda parametryczna
b) Metoda historyczna
c) Metoda Monte Carlo

5) Z którego wzoru obliczymy VaR dla horyzontu czasowego 10 dni?