Pytania dla studentów SGH HENRE - zarządzanie ryzykiem, hedging

1) Co się stanie z rynkiem polskim, jeżeli będzie dostarczane 2 GW z generacji wiatrowej oraz dodatkowe wolumeny z rozwoju generacji solarnej;
2) Proszę określić i zdefiniować ryzyka dla przykładowego (wybranego przez siebie) przedsiębiorstwa i narysować mapę ryzyk
3) Zmienność wartości produktu wynosi 30% rocznie; Obliczyć procentowe odchylenie standardowe procentowej zmiany wartości tego produktu w ciągu tygodnia.
4) Proszę zdefiniować ryzyko wolumenu oraz ryzyko bazy na rynku energii elektrycznej.
5) Proszę omówić klasyfikację ocen agencji ratingowych: od AAA do C.
6) Jaka jest wartość opcji 60 MW przesyłu z Polski do Niemiec, jeżeli cena dla tego miesiąca wynosi obecnie na notowaniach OTC (produkt B-L):
a. W Polsce: 43,9 euro/MWh
b. W Niemczech: 47,55 euro/MWh
c. W miesiącu listopadzie?

7) Podaj algorytm kalkulacji ryzyka, założenia: Rozkład normalny; Średnia rozkładu 2 MPLN; Odchylenie standardowe: 10 MPLN;

8) Jednomiesięczny VaR 95% osiąga 6% wartości portfela; Pozycja 100 kPLN, Jakie ryzyko?

9) Podaj algorytm kalkulacji ryzyka: Rozkład normalny wartości portfela; Średnia zero; Odchylenie standardowe 2 MPLN;

Jakie jest ryzyko dla: Jednodniowy VaR 97,5%, Pięciodniowy VaR 97,5%, Pięciodniowy VaR 99%

10) Jakie problemy odnotował Metallgeselschaft? Co oznacza płynność rynku? Co oznacza głębokość rynku?

11) Przyczyny upadku Banku Barings;

12) Proszę wymienić 3 najważniejsze procesy wpływające na rynek energii i generujące ryzyko strategiczne po roku 2014.