Banki w USA narażone są na wysokie ryzyko braku zgodności (compliance) związane z nadzorem nad spekulacją (prop trading). W dniu 1.07.2014 r. upływał przykładowo termin rozpoczęcia zbierania danych handlowych. Instytucje posiadające aktywa i pasywa handlowe o wartości 50 i więcej mld dolarów powinny zbierać siedem informacji dla każdego działu zajmującego się spekulacją (trading desk), w tym o:
· wartości ryzyka i wykorzystania limitów pozycji – powinny być zaprezentowane regulatorowi we wrześniu 2014 r.;
· inwentaryzacji obrotów;
· wartości narażonej na ryzyko (VaR).
Problemem jest brak jasnej wykładni o kwalifikowaniu pozycji hedgingowych jako wyjątku od powszechnych obowiązków, chociaż dopuszczalne jest zabezpieczenie (hedging) ryzyka na bazie portfela zgodnie z regułą Volkera.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz