Ryzyko klimatyczne banków

Studenci ATH informują:

Bezpośrednie zagrożenie dla banków, wynikające ze zmian klimatycznych, jest stosunkowo niewielkie, choć mogą ucierpieć m.in. na przerwach w dostawach energii elektrycznej. Większe znaczenie mogą mieć problemy ich klientów: katastrofy naturalne takie jak pożary czy powodzie, a także wzrost cen emisji gazów cieplarnianych może wpędzić firmy w tarapaty skutkujące niewypłacalnością. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że największymi czynnikami ryzyka dla banków są te wpływające na pogorszenie spłacalności kredytów, nową sprzedaż, zaostrzenie regulacji i konkurencji itp. Mniej oczywisty wydaje się związek między środowiskiem naturalnym a wynikami banków. Okazuje się, że ryzyka związane z klimatem mogą mieć istotny wpływ na jakość portfeli kredytowych posiadanych przez banki. Wielkość strat będzie zależna od tego, jak będą głębokie i jak szybko się potoczą zmiany klimatyczne oraz jaka będzie odpowiedź na te procesy. Ryzyko klimatyczne wpłynie na ryzyko kredytowe i będzie prawdopodobnie kluczowym determinantem jakości portfela kredytowego banków i wiarygodności kredytowej. 

• Scenariusz bazowy zakłada uporządkowane przechodzenie gospodarki w kierunku niskoemisyjnym i ogranicza wzrost temperatury średnio o 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu ze stanami przedprzemysłowymi, co jest zbieżne z celami porozumienia paryskiego. 
• Drugi przewiduje jednak problemy z transformacją, ale fizyczne ryzyko (straty powodowane przez np. pożary czy powodzie) jest tu ograniczone, wdrożenie polityki klimatycznej jest zaś opóźnione (co zwiększa koszty). 
• Scenariusz trzeci zakłada dodatkowo podwyższone ryzyko w porównaniu z drugim, polityka służąca ochronie klimatu są jeszcze bardziej opóźniona i gwałtowna, co ostatecznie podbija koszty przejścia w kierunku zielonych technologii. 
• Czwarty scenariusz to tzw. hot house (szklarnia) – zakłada brak wdrażania polityki klimatycznej i choć powoduje to ograniczone koszty transformacji, poza tym bardzo wysokie są koszty wynikające ze strat dotyczących fizycznych aktywów. 

Wyniki wskazują, że najmniejszy wzrost (względem scenariusza bazowego) prawdopodobieństwa niewypłacalności firm finansowanych przez banki jest w scenariuszu drugim, największy zaś w czwartym. Zdecydowanie najbardziej narażona branża to górnictwo, dalej są m.in. transport, rolnictwo, elektrownie i gazownie, sztuka i rozrywka, hotele i restauracje, dostawy wody i utylizacja, handel hurtowy i detaliczny, produkcja. Dalej wymieniono nieruchomości, pozostałe usługi, nauka i technologie, budownictwo i informatykę – ta grupa notuje istotny wzrost ryzyka niewypłacalności dopiero w razie realizacji skrajnie niekorzystnego, czyli czwartego wariantu. Z analizy wynika, że dużo większe znaczenie dla zmian wysokości odpisów kredytowych ma realizacja poszczególnego scenariusza niż różnica w strukturze bilansów poszczególnych banków (co może oznaczać, że nie wszystko jest w ich rękach, sporo zaś zależy od władz i regulatorów, którzy będą wpływali na tempo przechodzenia do gospodarki zeroemisyjnej). Oczywiście najbardziej narażone są instytucje mające duże ekspozycje na najbardziej ryzykowne branże takie jak górnictwo czy paliwa kopalne, ale europejskie banki nie są wśród tych, które mają większą ekspozycję na te sektory. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Firmy-beda-kredytowac-ZUS-Wielu-przedsiebiorcow-nadplaci-skladke-zdrowotna-8203891.html?fbclid=IwAR0nHDKwmhy-mTjqABnF6dk1TTSk-lMCVbowfIV0Nf9JAm9zwzcwUJX1T20