Pomiar ryzyka - obliczanie VaR

ZADANIE (spróbujmy coś nowego dziś ...)

Proszę wyliczyć VaR mając następujące informacje:

• Rozkład normalny wartości portfela;
• Średnia zero;
• Odchylenie standardowe 2 MPLN;

Jakie jest ryzyko dla:

• Jednodniowy VaR 95%
• Pięciodniowy VaR 99%
• Pięciodniowy VaR 95%
• Pięciodniowy VaR 90%

Dla wyliczenia ilości odchyleń standardowych dla percentyla XX% można zastosować funkcję excela

ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW(XX%)