Można je podzielić według wielu kryteriów, z których dwa wydają się szczególnie ważne. Pierwsze dotyczy metody budowy karty scoringowej. Z tego punktu widzenia wyróżniamy modele eksperckie, stworzone w oparciu o wiedzę ekspertów oraz modele statystyczne, zbudowane na podstawie danych wewnętrznych lub zewnętrznych z użyciem metod statystycznych[1].
Kolejnym rodzajem jest podział na karty aplikacyjne i behawioralne. Te pierwsze korzystają wyłącznie z cech dostępnych w momencie aplikowania przez klienta o produkt bankowy, w szczególności charakteryzujące samego klienta, takie jak wiek i wykształcenie, oraz cechy typowe dla produktu i transakcji, takie jak wartość zabezpieczenia – dla produktów zabezpieczonych albo wielkość limitu w przypadku karty kredytowej. Z kolei karty behawioralne zawierają cechy zmienne w czasie, np. opisujące historyczne zachowanie się klienta: czy miał opóźnienia w płatnościach, jeśli tak, to na jaką kwotę, średni poziom wykorzystania przyznanego limitu (w przypadku produktów z limitem) lub okres, który pozostał do spłaty (w przypadku produktów z ustalonym harmonogramem spłat). W praktyce zazwyczaj karty behawioralne wykorzystuje się w sytuacji, gdy jest dla klienta dostępna minimum sześciomiesięczna historia. Karty behawioralne mogą, ale nie muszą, wykorzystywać także cechy aplikacyjne. Jej przykładem jest scoring BIK[2].
Istnieją dwa najpowszechniejsze zastosowania modeli scoringowych. Pierwszym z nich jest wykorzystanie kart scoringowych w procesie aplikacyjnym – zastosowanie to dotyczy przede wszystkim kart aplikacyjnych, ale również behawioralnych. Przy czym te drugie mają zastosowanie wyłącznie dla klientów, którzy już są klientami banku i jest dla nich dostępna odpowiednio długa historia (wymagana przez model behawioralny). Drugim zastosowaniem jest budowa systemu ratingowego. W tej sferze podstawowe znaczenie mają karty behawioralne. W dużym uproszczeniu, ponieważ konstrukcja porządnego systemu ratingowego jest bardziej złożona, ocenę punktową wynikającą z modelu dzieli się na przedziały odpowiadające kolejnym ratingom. Czym wyższy wynik, tym lepszy rating klienta[3].
[1]Z. Kordecki, Budowanie karty scoringowej, w: „Miesięcznik Finansowy Bank” 2010, nr 09.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
Kolejnym rodzajem jest podział na karty aplikacyjne i behawioralne. Te pierwsze korzystają wyłącznie z cech dostępnych w momencie aplikowania przez klienta o produkt bankowy, w szczególności charakteryzujące samego klienta, takie jak wiek i wykształcenie, oraz cechy typowe dla produktu i transakcji, takie jak wartość zabezpieczenia – dla produktów zabezpieczonych albo wielkość limitu w przypadku karty kredytowej. Z kolei karty behawioralne zawierają cechy zmienne w czasie, np. opisujące historyczne zachowanie się klienta: czy miał opóźnienia w płatnościach, jeśli tak, to na jaką kwotę, średni poziom wykorzystania przyznanego limitu (w przypadku produktów z limitem) lub okres, który pozostał do spłaty (w przypadku produktów z ustalonym harmonogramem spłat). W praktyce zazwyczaj karty behawioralne wykorzystuje się w sytuacji, gdy jest dla klienta dostępna minimum sześciomiesięczna historia. Karty behawioralne mogą, ale nie muszą, wykorzystywać także cechy aplikacyjne. Jej przykładem jest scoring BIK[2].
Istnieją dwa najpowszechniejsze zastosowania modeli scoringowych. Pierwszym z nich jest wykorzystanie kart scoringowych w procesie aplikacyjnym – zastosowanie to dotyczy przede wszystkim kart aplikacyjnych, ale również behawioralnych. Przy czym te drugie mają zastosowanie wyłącznie dla klientów, którzy już są klientami banku i jest dla nich dostępna odpowiednio długa historia (wymagana przez model behawioralny). Drugim zastosowaniem jest budowa systemu ratingowego. W tej sferze podstawowe znaczenie mają karty behawioralne. W dużym uproszczeniu, ponieważ konstrukcja porządnego systemu ratingowego jest bardziej złożona, ocenę punktową wynikającą z modelu dzieli się na przedziały odpowiadające kolejnym ratingom. Czym wyższy wynik, tym lepszy rating klienta[3].
[1]Z. Kordecki, Budowanie karty scoringowej, w: „Miesięcznik Finansowy Bank” 2010, nr 09.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz