Rouge Trader

• W 2012 r. Kweku Adoboli naraził na straty UBS – wyrok siedem lat więzienia.
• W 2011 r. Jerome Kerviel naraził na straty Societe Generale – wyrok pięć lat więzienia.

Pytanie – czy instytucje finansowe się nie uczą, czy może są tylko one tak bardzo narażone na FRAUD?

Chyba nie – bo ryzyko to dotyczy wszystkich przedsiębiorstw. Wywołuje je: sposobność, motywacja, systematyczność i umiejętność do przeprowadzania nadużyć posiadane przez określonego pracownika. Czyli, co budzić powinno niepokój?

• Możliwość – dostęp do rynku, gdzie wymaga się wysokich wyników i można je osiągnąć (np. rynki finansowe instrumentów pochodnych);
• Motywacja – premia za wyniki;
• Systematyczność – dziwne zachowania, pewien schemat postępowania, niedopuszczania do swych portfeli innych traderów/maklerów, np. brak urlopów – bo może się wydać;
• Umiejętności/kwalifikacje – zna się na procedurach i potrafi poukrywać straty.

Czasem taki makler uchodzi za super gwiazdę – co potwierdza jeszcze inną regułę risk managementu – wszystko, co znacząco przewyższa standardowe wyniki staje się podejrzane. Zaś szefowie takiego maklera, póki przynosi wysoki P/L nie kwestionują jego postępowania, aż zdarzy się to coś…

I jeszcze coś, co koresponduje z powyższym – wszelkie punkty kontrolne i zabezpieczenia bez wykreowania właściwej kultury ryzyka i korporacyjnej stają się bezcelowe!