Jednym z najważniejszych problemów każdego modelu oceny ryzyka jest określenie wag poszczególnych czynników. Wyróżnia się następujące techniki: systemy eksperckie, sieci neuronowe oraz systemy statystyczne.
- Systemy eksperckie (export systems) wykorzystują programy komputerowe określające na podstawie wiedzy ekspertów różnych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem, zakres wpływu obserwowanych czynników na całkowite ryzyko. Oczywiście identyczną funkcję może pełnić zaangażowanie prawdziwych specjalistów z zewnątrz.
- Sieci neuronowe (neural nets). Systemy te kopiują zdolności żywych organizmów do uczenia się. Określa się zbiory danych wyjściowych oraz zbiór obserwacji realnych sytuacji. Następnie kojarzy się te dwa zbiory poprzez kanały, za pomocą których sieć neuronowa „uczy się”, jakie „zdarzenia” prowadzą do jakich „skutków” w obszarze ryzyka kredytowego.
- Systemy statystyczne wykorzystują metody statystyczne oraz rachunek prawdopodobieństwa do ustalania wag różnych czynników, które mogą być zmierzone, np. zdolność płatnicza za pomocą analizy wskaźnikowej (analizy dyskryminacyjnej). Podstawową zaletą systemów statystycznych jest jednoznaczność i obiektywizm wyników oraz możliwość otrzymania wskaźników poziomu należności nieściągalnych.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz